谢沛霖、Robert Jarrow合作的论文发现了期权市场隐含波动率报价下买卖价差的特有现象，以隐含波动度报价的买卖价差会随着到期日的接近而持续增大。该论文建立了单期至多期动态对冲下的均衡模型并提出期权市场隐含波动率买卖报价的四个理论，论文最后提供结果验证了四个。该论文所提出的模型是学术界第一个符合严谨期权定价理论基础的期权微观结构模型。
Management Science是我校认定的国际A类期刊，也是教育部认可的管理科学A类期刊。谢沛霖、Robert Jarrow合作发表的此篇论文，也是厦大经济学科教师近年来在该期刊发表(含正式接受)的第四篇论文。该期刊由美国运筹学和管理学学会主办。据了解，作为管理科学领域历史最悠久、口碑最高的期刊之一，该期刊成功率小于5%。
谢沛霖，2013年获得美国康奈尔大学经济学博士学位，后加盟厦门大学经济学科任王亚南经济研究院(WISE)、经济学院金融系助理教授，2017年初入选福建省高校全职教师引进资助计划。研究领域为金融市场微结构、金融计量、金融衍生品等。国家自然科学基金项目主持人，论文发表在Management Science、Discrete Dynamics in Nature and Society、《管理科学学报》等期刊上，并曾获得金融银行学年会衍生商品领域最佳论文(交易所)、第十二届(2014年)与第十四届(2016年)金融系统工程与风险管理国际年会金融风险管理优秀论文。
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